MySQL有测试版和稳定版，现在最新的测试版是5.0.4beta，最新的稳定版是4.1.11，建议初学者安装稳定版。下载后是个ZIP的压缩包：mysql-4.1.11-win32.zip，用WinZip或WinRAR解压缩后运行setup.exe进行安装。安装过程与其它Windows安装程序一样，默认安装到C:\Program Files文件夹里面，自己可以改路径，我安装到E:\MySQL Server 4.1目录下。
安装完成后，会自动启动MySQL配置向导，按照提示做即可。在“开始”－“所有程序”中有个“MySQL”文件夹，是访问MySQL客户端的快捷方式。配置向导已经将MySQL作为Windows XP的服务了，每次开机Windows XP会自动启动MySQL服务，剩下的就是用MySQL客户端连接MySQL服务器，然后使用了。